Day-Ahead-Preise DE-LU, 15-Min-Raster, live von Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0). Alle Berechnungen laufen lokal in Ihrem Browser. Der Trader fährt den Speicher nur nach Börsenpreisen; die Schwungmasse füllt die kurzfristige Lücke.
Ohne Schwungmasse: Batterie (Dauer, Zyklenlimit oben). Mit Schwungmasse: Batterie mit „Dauer/Zyklen mit Schwungmasse“ plus Schwungmasse als zusätzlicher Kurzzeitspeicher. „Gemeinsam optimal“: der Trader kennt die Schwungmasse und fährt Batterie und Schwungmasse zusammen (Batterie kann dann z. B. länger auf Preise warten, die Schwungmasse füllt kurzfristige Lücken). Ohne gemeinsamen Netzanschluss sind beide Speicher voneinander unabhängig – das gemeinsame Optimum ist dann rechnerisch gleich der Summe der Einzeloptima. Erst ein begrenzter Netzanschluss (Feld oben) koppelt sie: dann passt der Trader die Fahrweise der Batterie an die Schwungmasse an (ab Netzanschluss > 0 wird immer gemeinsam gerechnet). Preise im Quarter-Hour-Raster; Preise älterer Zeiträume können stündlich sein.
Zeitstempel = Intervallbeginn (ISO, TT.MM.JJJJ HH:MM oder Unix; ohne Zeitzone gilt Europe/Berlin). Trennzeichen ; , oder Tab, Dezimalkomma wird erkannt. Feinere Raster werden auf den Preistakt gemittelt, gröbere fortgeschrieben. Beim Einlesen wird der Zeitraum der Datei übernommen (max. 93 Tage). Ohne CSV rechnet die Seite komplett mit dem Preis-Modell.
Jede Berechnung wird automatisch im Ordner runs neben dem Server gespeichert. „Laden“ stellt alle Eingaben wieder her und rechnet erneut.
Die Schwungmasse nimmt die kurzfristigen Preissprünge (ca. 7,5 min) auf, die Batterie fährt ihren normalen Zyklus. Parameter stehen im Block „Schwungmasse“.